PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPEGX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MPEGX с ^GSPC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и S&P 500 (^GSPC).

MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPEGX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между MPEGX и ^GSPC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPEGX:

1.72

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

MPEGX:

2.37

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

MPEGX:

1.31

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

MPEGX:

0.79

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

MPEGX:

6.27

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

MPEGX:

9.25%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

MPEGX:

33.10%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

MPEGX:

-81.60%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MPEGX:

-55.25%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции MPEGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -5.21% против 10.89% соответственно.

MPEGX

С начала года

10.80%

1 месяц

21.81%

6 месяцев

19.02%

1 год

54.09%

5 лет

-1.18%

10 лет

-5.21%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPEGX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг риск-скорректированной доходности MPEGX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPEGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и ^GSPC

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -81.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и ^GSPC

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...