Сравнение MPEGX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и S&P 500 (^GSPC).
MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPEGX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MPEGX и ^GSPC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MPEGX и ^GSPC
Основные характеристики
MPEGX:
2.53
^GSPC:
1.83
MPEGX:
3.16
^GSPC:
2.47
MPEGX:
1.40
^GSPC:
1.33
MPEGX:
0.91
^GSPC:
2.76
MPEGX:
12.19
^GSPC:
11.27
MPEGX:
5.46%
^GSPC:
2.08%
MPEGX:
26.17%
^GSPC:
12.79%
MPEGX:
-81.60%
^GSPC:
-56.78%
MPEGX:
-52.87%
^GSPC:
-0.07%
Доходность по периодам
С начала года, MPEGX показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции MPEGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -5.01% против 11.26% соответственно.
MPEGX
16.69%
10.44%
57.90%
62.49%
2.17%
-5.01%
^GSPC
3.96%
1.97%
9.03%
22.16%
12.60%
11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MPEGX и ^GSPC
MPEGX
^GSPC
Сравнение MPEGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MPEGX и ^GSPC
Максимальная просадка MPEGX за все время составила -81.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPEGX и ^GSPC
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.