Сравнение MPEGX с ^GSPC

С начала года, MPEGX показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции MPEGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -6.36% против 10.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -81.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 19.13% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.